Test de estrés de la UE de 2027 - Nota metodológica
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Nota metodológica del stress test de la UE de 2027 (documento principal del paquete publicado el 9/11/2026). Define la muestra de bancos, el horizonte 2027-2029, la fecha de referencia 31/12/2026, el tratamiento de riesgo de crédito, mercado, ingresos y costes, y el nuevo módulo de riesgo climático.
Claves
- Muestra: cobertura de aproximadamente el 75% de los activos bancarios consolidados (zona euro, cada país no euro y Noruega) y umbral mínimo de 30.000 millones de euros; las autoridades pueden añadir entidades.
- Las proyecciones 2027-2029 se hacen con el marco contable vigente a 31/12/2026 y aplicando CRR3/CRD6.
- Capítulo 7 dedicado al módulo de riesgo climático; anexo I con la muestra de bancos.
A quién afecta
Bancos de la muestra y supervisores.
Plazos
Ver calendario del stress test 2027: lanzamiento a finales de enero de 2027, resultados a finales de julio de 2027.
Versión divulgativa
Es el manual de instrucciones del test de estrés de 2027 de la EBA, la autoridad europea que pone las reglas a los bancos. Explica qué bancos entran (los de al menos 30.000 millones de euros, hasta cubrir cerca del 75% del sector), cómo se simulará una crisis entre 2027 y 2029 y un capítulo nuevo sobre el clima. Sirve para comprobar si los grandes bancos aguantarían un mal momento.
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